Penelitian ini bertujuan menganalisis reaksi Bursa Efek Jakarta (BEJ) terhadap peristiwa pemboman di Legian Kuta Propinsi Bali reaksi mana dianalisis melalui perubahan harga-harga saham yang listed di BEJ. Untuk keperluan tersebut diambil sampel secara purposif sebanyak 45 saham yang membentuk indeks LQ 45 pada saat terjadinya pemboman. Model event study digunakan untuk menganalisisi reaksi BEJ terhadap pemboman di Bali dengan cara membandingkan Average Standardized Abnormal Return Saham di BEJ sebelum dan sesudah peristiwa pemboman di Bali. Hasil analisis memperlihatkan adanya perbedaan yang nyata dengan signifikan 5